Correlation forex strategy

Como negociar uma estratégia de correlação Embora as correlações digam que um movimento está prestes a ocorrer, a correlação sozinha não informa qual par está se movendo ou a direção em que ele está se movendo. Em outras palavras, você sabe que precisa colocar uma negociação , mas você não sabe qual par para negociar ou se você precisa comprar ou vender a descoberto. Essa enorme limitação no comércio de correlação sufocou os traders por anos, e é por isso que poucos traders usam as correlações, apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de traders que negociam com correlações, a maioria usa-o apenas como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já lucrativo. Eu decidi ir mais longe e fiz disso a minha principal estratégia de negociação. Como trader em tempo integral, pesquisador e desenvolvedor de sistemas, sei que identificar volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de teste e muita tentativa e erro. Demorou a maior parte de 12 meses, mas, eventualmente, eu pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar sobre operações de correlação. Quando a poeira baixou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Heres um que fez. A estratégia é chamada Follow the Leader e, embora seja uma das oito estratégias mais simples que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Siga o Líder, como todas as negociações de correlação, aguarda até que dois pares correlacionados saiam do controle e, em seguida, rapidamente capitalizem a oportunidade de retirar alguns pips do mercado. Aqui está como funciona: Para este sistema, eu gosto de trocar o EUR / USD juntamente com o GBP / USD. Esses pares estão positivamente correlacionados, então, como esperado, eles estão mais ou menos se movendo paralelamente um ao outro (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não estavam apenas olhando para a direção, também estavam olhando para o alcance. Faixa é, naturalmente, a diferença entre os preços altos e baixos durante um período de tempo especificado. Sabemos, por exemplo, que o GBP / USD normalmente tem um alcance muito maior do que o EUR / USD. Em outras palavras, embora esses pares correlacionados geralmente se movam na mesma direção, o GBP / USD deve ter vales mais baixos e picos mais altos do que o EUR / USD. Assim, quando vemos que o intervalo do GBP / USD está atrasado em relação ao intervalo do EUR / USD para uma barra (ver gráfico), temos uma configuração de negociação em potencial. Uma vez que o intervalo de intervalo é de 20 pips ou maior, levamos o comércio com a expectativa de que o GBP / USD irá compensar a diferença e ultrapassar o intervalo do EUR / USD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um negócio de probabilidade extremamente alta porque a Lei Fundamental estabelece que os pares devem permanecer em correlação, então, portanto, sabemos que eles eventualmente voltarão. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos de mercado e testes há anos, e eu também achei que fosse uma das estratégias intratas mais precisas (e lucrativas) que eu já negociei. OK, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar No momento, o intervalo do GBP / USD está ficando abaixo do EUR / USD em oito pips. Isso é o suficiente de um atraso para tomar conhecimento, mas não é suficiente para levar o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um atraso de 20 pip antes de eu levar o comércio, assim eu assisto isto para outro bar e vejo o que acontece. MAIS: Continue lendo na página 2 Postar um comentário Próximos Conferências Fale Conosco Estratégias Forex Trading Baseada em Cronograma Por: Adam Grunwerg Compreender os princípios de correlação irá impulsionar suas perspectivas de alcançar o sucesso forex consistente, escreve Adam Grunwerg de Investoo. A correlação Forex é um assunto em voga no momento, mas o que é exatamente isso? Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ela possa capturar um fluxo consistente de lucros. O que é este assunto tudo sobre a correlação mede a relação mútua entre quaisquer dois ativos durante um período de tempo especificado. Este parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). Correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão se tornando cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos se movem em direções completamente opostas, com números negativos crescentes implicando divergências mais poderosas. Como Correlação se aplica ao Forex Sempre que você negocia forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Esses pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado dividindo-se o valor de um pelo outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois comércios sempre que você voltar um par de moedas. Por exemplo, se você negociar o EUR / USD, você está comprando o euro e vendendo o USD. Consequentemente, você estaria criando um erro se considerasse que essa negociação é baseada apenas em um único par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você inicializou uma parceria de negócios com duas moedas. Isso é crucial para que você possa reconhecer a correlação e interligação de cada uma dessas duas moedas em relação às outras. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de alcançar este objetivo, você verá que é um exercício benéfico examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, por exemplo, Ambos escalam simultaneamente ou normalmente se movem em direções diferentes? Além disso, você deve entender rapidamente que as correlações cambiais se ajustam com o tempo e que, embora duas moedas possam ter avançado em uma direção na noite passada, talvez não o façam hoje. Consequentemente, você terá que verificar tendências de correlação continuamente. Os Benefícios de Estudar a Correlação A Correlação pode até ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderosa e se continuará avançando na direção atual. Por exemplo, o EUR / USD e o USD / JPY geralmente se movem em direções completamente opostas. Se o EUR / USD está subindo, então o USD / JPY está caindo. Como tal, considere que decidiu abrir um longo negócio EUR / USD porque acabou de ultrapassar um nível de resistência crucial. Antes de fazer isso, você deve examinar a correlação do USD / JPY para verificar se ele está logo acima de um nível de suporte importante. Se assim for, então seria aconselhável que você abrisse sua posição no EUR / USD até obter evidências de que o USD / JPY também possa efetivamente mergulhar abaixo do seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. Por exemplo, se a média industrial do Dow Jones aumentar, então as moedas de maior rendimento, como o euro, a libra esterlina e o CHF, geralmente sobem ao mesmo tempo em relação aos de baixa rentabilidade, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones cair. Ao avaliar os principais pares de moedas no mercado de moedas estrangeiras, você deve identificar rapidamente que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EUR / USD e o EUR / JPY tendem a se mover em uma direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD e o JPY em negociações longas. Examinando os padrões de negociação do USD e do JPY, você notará que ambos se movem na mesma direção contra o EUR. Na comparação de dois pares de moedas, você deve idealmente ter um total de quatro moedas que influenciam o relacionamento. Para que uma determinada moeda não seja exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de estarem sendo compradas ou vendidas, apareçam apenas uma vez nessa relação. Correlação e Tempo Como já mencionado, como a correlação entre moedas se altera ao longo do tempo, é de vital importância monitorar regularmente as mudanças neste parâmetro. Os comerciantes forex são geralmente aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam obter uma melhor percepção de seus padrões históricos. Entender a correlação pode permitir que você gerencie e diversifique de maneira mais eficiente seu portfólio de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando quão comparáveis ​​são seus movimentos direcionais. Uma correlação negativa aumentada gera um sinal poderoso de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, suas perspectivas de lucro podem ser prejudicadas drasticamente se você não apreciar totalmente esse fato. Em contraste, um valor de correlação positivo significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe perspectivas excelentes de obter lucros de ambos. Como tal, compreendendo os princípios de correlação definitivamente irá impulsionar suas perspectivas de alcançar o sucesso forex consistente. Postar um Comentário Vídeos Relacionados sobre CURRENCIAS Próximas Conferências Fale Conosco Estratégia de Correlação Forex Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda. Antes de entrar nas regras dessa estratégia de correlação monetária, terei que explicar qual é a correlação monetária para aqueles que não sabem. O QUE É A CORRELAÇÃO DA MOEDA A correlação monetária é um comportamento exibido por certos pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo: um par de moedas está mostrando uma correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma moeda. direção ao mesmo tempo. Por exemplo, o EURUSD e GBPUSD fazem isso na maioria das vezes. Quando o EURUSD está sendo negociado, você também verá o GBPUSD sendo negociado. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas negociam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando, você verá USDCHF caindo. Eles vão em direções opostas. Aqui está um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no período de 4 horas e observe as setas verde e vermelha que acontecem ao mesmo tempo: Aqui está um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD amp USD Index. Observe que a seta vermelha e verde: quando uma está subindo, a outra está descendo, correlação negativa de 8217: COMO A CORRELAÇÃO DA CURRÍFIA O AJUDA A COMERRAR PROFITAMENTE Houve momentos em que eu comprava uma transação de compra no EURUSD e também recebia uma transação de COMPRA no USDCHF, sem perceber que essas duas moedas estão correlacionadas negativamente8230, e sempre entro nesse problema: um negócio em um par de moedas será lucrativo e o outro comércio não será rentável. LEIA Bollinger Banda com Suporte Horizontal e Resistência Estratégia Forex Trading Meu fracasso em entender completamente a correlação de moeda deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DE FOREX Pares de moedas: Somente para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Prazos: 15 minutos ou mais, quadros de tempo mais baixos não são realmente confiáveis. Informações Adicionais: Quando dois pares correlacionados positivamente caem de correlação em um nível de suporte ou resistência maior, podemos esperar uma reversão. Esta reversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas na maioria das vezes resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo a esse tipo de configuração para acontecer em níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, portanto é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração SELL, exatamente o oposto. Etapa 1: EUR / USD apresentou uma baixa mais baixa, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo. Etapa 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para uma negociação de quebra. Etapa 3: a entrada é acionada. Se você não o fez, coloque um stop loss no mais baixo nível de swing. Passo 4: Desenhe uma mentira no balanço divergente para os níveis de lucro. Não esqueça de seguir sua parada para empatar. Neste caso, o risco foi de 35 pips, portanto, para empatar a 25-30 pips. Como você pode ver neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer que Bobby não queria manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito 75 pips. Não para bobby gasto LEIA o método de operadores de piso Estratégia de negociação de Forex-um dos melhores estratégias de negociação Forex em torno Don8217t forjar para compartilhar esta correlação de moeda forex estratégia de negociação com seus amigos clicando nos botões de compartilhamento abaixo.